Den norska kapitalförvaltaren NorQuant firar idag 1 år med första fonden, blandfonden NorQuant Multi-Asset. Med en strategi som baseras på omfattande forskning och som är aktiv i fler tillgångsklasser än de flesta blandfonder har fonden lyckats slå index med råge under sitt första år.
NorQuant Kapitalforvaltning lanserade NorQuant Multi-Asset den 11 januari 2021. Fonden är en blandfond som investerar i aktier, räntor, råvaror och fastigheter och har därmed fler tillgångsslag att investera i än de flesta blandfonder på marknaden som vanligtvis endast investerar i aktier och räntor. Fonden baseras på en regelstyrd strategi där portföljen dynamiskt justeras efter vilken trend olika tillgångsklasser befinner sig i. Förvaltningen är flexibel avseende hur stor del av kapitalet som placeras i enskilda tillgångsslag och marknader vilket gör att den även kan dra fördel av kortsiktiga svängningar för att såväl öka avkastningen som att sänka risknivån.
Ett år efter lanseringen så har fonden givit en avkastning på +16,9 procent att jämföra med +6,8 procent för jämförelseindex mätt i norska kronor. För en investerare som investerar i svenska kronor skulle avkastningen under fondens första år varit +25,3 procent.
– Vi är mycket nöjda med hur fonden har betett sig och med avkastningen såväl i absolut termer som riskjusterat i jämförelse med fondens jämförelseindex och konkurrenter, säger Thomas Nygaard ansvarig förvaltare och vd för NorQuant Kapitalforvaltning.
Fondstrategin är utvecklad för att skapa avkastning från olika tillgångsslag som befinner sig i en positiv trend. Fonden fångade snabbt upp den positiva trenden i råvaror och hade därför som mest en exponering mot råvaror på 45 procent under året. Exponeringen mot råvaror var den enskilt största bidragsgivaren till den fina avkastningen under året (43% av avkastningen kom från råvaror), följt av aktier (35%) och fastigheter (22%).
– Vi hade en betydligt högre exponering mot råvaror under året än de 5-10 procent som vi förväntar oss att ha över tid, men det visar tydligt att strategin lyckas fånga upp och dra fördel av speciella marknadsförhållanden och trender, säger Thomas Nygaard.
En mer utförlig beskrivning av fondens prestation under det första året finner du här.
För mer information kontakta
Thomas Nygaard, vd +47 991 22 033
NorQuant Kapitalforvaltning är ett norskt värdepappersföretag som ägs av fintechbolaget NorQuant AS med drygt 500 aktieägare. Bolaget strävar mot att bli den ledande aktören inom kvantitativt styrd kapitalförvaltning i Norden. Med ett analysteam bestående av doktorer och experter inom kvantitativ finans, maskininlärning och matematik, kombinerat med praktisk erfarenhet från institutionell kapitalförvaltning utvecklar bolaget innovativa förvaltningsstrategier för att automatiskt hitta signaler i stora datamängder. Bolaget förvaltar idag fonderna NorQuant Multi-Asset och NorQuant ESG. Fonderna finns tillgängliga för svenska fondsparare hos, bland andra, Avanza, Nordnet, Fondo, Savr, MFEX, Allfunds och Max Matthiessen.
För mer information om bolaget, besök www.norquant.se
Taggar: